Написать кандидатскую диссертацию
Написать к концу мая 2016 года кандидатскую диссертацию по специальности Финансы, направлению Фондовые рынки
Критерий завершения
Диссертация готова к предзащите
Личные ресурсы
4 свободных месяца, опыт торговли на российском фондовом рынке, опыт написания выпускных работ, 6 лет изучения Мировой экономики и финансов (степень магистра), знания по эконометрике и математическому моделированию
Экологичность цели
Я хочу быть кандидатом наук и, возможно, однажды связать свою жизнь с преподаванием. Это будет наиболее показательным и существенным результатом моего 9-летнего обучения в ВУЗе.
-
Сбор данных
- Сбор архивных значений за 2 года (2014-2015) основных экономических и фондовых показателей России
24 значения (шаг = 1 месяц) для минимум 30 основных показателей, которые на мой взгляд имеют наибольшее воздействие на значение индекса ММВБ
-
Создание нового индикатора
Предполагается создать принципиально новый показатель, отражающий изменения нечисловых факторов, оказывающих влияние на финансовые рынки России. Главным образом, политические изменения, военные действия, стихийные и чрезвычайные события, отношения со странами мира и положение страны на мировой арене. Значения показателя будут варьироваться по шкале от 1 до 100 и включаться в основное уравнение итоговой функции в качестве аргумента или коэффициента к имеющемуся аргументу.
-
Создание модели анализа и прогнозирования фондового рынка
На основании показателей отобранных в результате этапов 1 и 2 создать математическую модель, отражающую влияние этих показателей на фондовый индекс ММВБ.
-
Написание плана и 1ой (теоретической) части работы
-
Оформление 2ой и 3ей части работы на основании созданной модели и индикатора
-
Написание введения, заключения, автореферата, списка литературы итп.
-
Поиск взаимосвязей
Вычисление с помощью математических регрессионных моделей степени корреляции между найденными показателями:
- Проверка с помощью базовых моделей (коэффицент Пирсона, парная корреляция, МНК)
- Установка необходимого программного обеспечения (MatLab +Statistic tools) для использования более сложных математических моделей (ММП итп)
- Выбор показателей, имеющих наиболее высокие показатели корреляции
- При необходимости повторить этап 1 для поиска новых показателей или изменения срока данных
Вывод
Предзащита работы успешно пройдена с пометкой "Допущен к защите"
Осталось решить вопрос с научным руководителем, ученым советом, оппонентами и ведущей организации
Дневник цели
Итак, вопрос с диссертацией оказался непростым в силу различных обстоятельств, таких как увольнение моего научного руководителя и распад ученого совета, в котором я должен был защищаться
Однако к назначенному дню предзащиты 30.06.16 сырая версия работы была написана и успешно прошла предзащиту! Поэтому цель считаю выполненной и открываю новую цель - подготовка работы к защите
После недельного изучения книг по мат моделированию и эконометрике решил сосредоточиться на выборе факторов и простой модели МНК
Сегодня снова сел за подбором факторов
Нашел связь ММВБ и цены на нефть 0,831 с опережением на 40 дней, однако связь цены нефти и курса доллара слишком сильная 0,95, так что надо использовать один из них либо создать общий
My precious
Теперь бы разобраться в нем
Установить Matlab оказалось не так просто. После 4 регистраций, телефонных разговоров с двумя менеджерами, краткого пересказа им сути моей работы, удалось-таки выпросить учебную версию.
Правда пока не удается установить, какие-то разные нелепые ошибки и тех. поддержка по почте не слишком отзывчива. Вечер обещает быть долгим..
Составлена таблица мультиколлинеарности, связи между факторами слишком сильные, надо искать новый метод моделирования. Следующий шаг - установка Mathlab + Statiscics toolbox
Рассчитаны парные корреляции, выделены сильные и слабые связи
прям супер. Видна, видна работа! с малого начиналась и уже приобретает всё более серьёзный и масштабный вид!
Добавлен еще ряд показателей к первому этапу, 10 показателей из финансового рынка (240 значений), плюс ежедневные данные курсов USD, EUR за 14-15 год, а также индекса ММВБ и РТС (2 000 значений), плюс усредненные месячные значения двух последних индексов для сравнения с другими месячными показателями (24 значения)
Найдена взаимосвязь!
Обнаружено, что курс USD к рублю имеет прямую зависимость с индексом ММВБ (индекс корреляции 0, 791) с опережением на 45 дней!
А EUR с индексом 0,728 (0,747 для полиномиальной функции) и опережением 60 дней
Для расчета были взяты ежедневные значения курсов за два года, около 500 значений для каждого показателя.
Продуктивное воскресенье под одну из "Лучших песен 2015 года" ;)
Добавлены 14 показателей, плюс 8 вчерашних итого 22 показателя (около 450 значений)
Итого в сумме 37 показателей (около 850 значений), а значит этап выполнен
"Все здесь нужное, лишнего нету"
