ТОЛЬКО качественные сделки на форекс. Практика.

Многие трейдеры слышали, что время от времени любой торговой системе следует подкручивать гайки, то есть проводить её оптимизацию. Если этого не делать, рано или поздно любая торговая система перестанет работать эффективно. Однако, проводя оптимизацию, нужно уметь выдержать достаточно тонкую грань между здравым подходом и подгонкой торговой системы под последние наиболее актуальные котировки. Нужно уметь выделять, что именно на рынке меняется и как этот переменчивый аспект грамотно обработать. О том, как проводить оптимизацию торговых стратегий, мы расскажем в данной статье.

Изменения рынка

Оптимизация — это процесс адаптации торговой системы к изменяющимся условиям рынка для повышения или сохранения эффективности торговых показателей и повышения эффективности торговой системы. И в этом определении мы упомянули изменяющиеся условия рынка, однако стоит детальнее разобраться, что это такое, потому что биржевые новички часто слышат фразу «рыночные изменения», но воспринимают её неверно. Говоря о рыночных изменениях, многие понимающие рынок трейдеры вспомнят преддверие 2008 года, когда скорость биржевых транзакций срочного рынка, тогда ещё биржи РТС, кратно возросла, что сделало первичные скальперские стратегии (фронтран, корреляция, поводыри и т.д.) неэффективными. Тогда целое поколение скальперов, не сумев оптимизировать стратегию и подстроиться под рынок, сменили род деятельности.

Это достаточно глобальный пример. Рыночные изменения, как правило, менее масштабны и происходят постоянно, по чуть-чуть, накапливаясь в общей массе. К подобным изменениям можно отнести перетекание ликвидности из фьючерса РТС во фьючерс на доллар США или аналогичную миграцию ликвидности из акций «Газпрома» в акции «Сбербанка», смену корреляции индексов РТС и индекса Московской биржи в связи с эффектом девальвации рубля, относительное прекращение следования наших биржевых индексов западным индексам (ранее оно было гораздо выраженное). Подобных примеров можно привести массу, и все они накладывают определённый отпечаток на торговые системы.

Но, помимо относительно больших изменений, можно также выделить менее масштабные, но не менее значимые в практическом плане изменения. Может изменяться волатильность торговых активов как из-за эффекта сезонности (лето традиционно является периодом затишья и т.д.), так и по причине наличия локальных идей/безыдейности в торговых инструментах (замедление темпов роста выручки/прибыли «Магнита», суды с АФК «Система» и т.д.). Все эти относительно локальные изменения будут требовать корректив в торговых системах для долгосрочного статистически эффективного трейдинга.

Мало того, в процессе торговли бывает так, что, например, одну неделю актив чётко отталкивается от уровней, а следующую неделю — их активно пилит. Если трейдер привык работать на отскок, он начинает терять деньги на «пиле». Т.е. рыночные изменения происходят именно постоянно, причём абсолютно не глобального характера, но суммарно они накапливаются, требуя адаптации и оптимизации торговых систем.

У грамотно оптимизированной системы должно быть несколько наборов параметров к различным рыночным реалиям, не говоря уже о глобальной адаптации.

Источник информации для оптимизации

Основным источником информации для принятия решения о необходимости оптимизации служит статистика и изменение таких показателей системы, как профит-фактор, профит-вероятность, средний стоп-лосс и частота сделок, которые, в свою очередь, будут обусловлены рыночной реакцией на логическое ядро системы. И здесь у многих начинающих трейдеров в голове может появиться неверная мысль, что статистика — это что-то слишком долгое, оторванное от реальности, а рынки меняются быстрее. Но подобное мнение ошибочно и обусловлено неверным пониманием статистической обработки.
Ведение торгового журнала и статистики сделок помогает понять места эффективности системы и трейдера, а также выявить слабые или слабеющие стороны. Банальным примером служит летнее затишье. Если трейдер привык брать, допустим, 2% от цены актива за сделку внутри дня, а в период затишья все движения ограничиваются в основной массе потенциалом в 0,5-1%, то в подобных условиях следует провести адаптацию с поправкой на волатильность. А понимание среднего профита поможет дополнительно понять тот факт, что набор параметров системы следует слегка отрегулировать.

Анализируя статистику, трейдер понимает, всё ли в его работе происходит нормально. Если коэффициенты ухудшаются, то трейдеру следует посмотреть, что именно происходит и в чём ахиллесова пята его торговли.

Это могут быть, например, отскок/распил уровня, смена волатильности рынка, видоизменение паттернов (они тоже эволюционируют и усложняются). То есть нужно выявить изменившийся параметр и постараться обработать его набором условий, которые будут различными для каждой отдельно взятой системы.

Многие новички воспринимают оптимизацию торговой системы как подбор оптимальных и наиболее результативных наборов параметров технических индикаторов, которые приводились в примерах в классических учебниках по трейдингу. Так, классическим примером оптимизации можно представить работу индикатора Скользящее среднее (СкСр), в котором сделки совершались в реверсном порядке: если цена закрывается выше индикатора, то открывается лонг, если ниже — то лонг закрывается и открывается шорт. Система в боковике приносила массу убыточных сделок, которые отчасти уменьшились с введением нейтральной зоны, когда стали применяться уже не одно, а три СкСр с разными периодами (длинное, среднее и короткое). Т.е. лонг открывался, когда короткое СкСр поднималось выше среднего и медленного, а результат фиксировался, когда быстрое СкСр заходило назад за среднее СкСр. Шорт открывался, когда быстрое СкСр снижалось глубже медленного и среднего СкСр с аналогичной фиксацией результата, когда значение быстрого СкСр превышало значение среднего СкСр — таким образом достигалось нейтральное состояние, снижавшее отрицательный эффект боковика.

Рис. 1. Пример оптимизации системы из одной и трёх СкСр

Сокращение риска в период оптимизации

Однако для любой системы важно понять тот момент, когда меняется какой-либо из рыночных параметров, и подобрать его логическую обработку. Если трейдер, соблюдая дисциплину сделок (это в любом случае первичный момент), видит повторение стоп-лоссов, превышающее какой-либо средний показатель, или несколько подряд стоп-лоссов, то, возможно, в рынке начинает что-то меняться (если трейдер просто не начал работать против зарождающегося тренда в неверном направлении, что при нескольких стопах подряд случается часто). И здесь трейдер должен убить двух зайцев: сократить риск и одновременно постараться понять, в чём дело. В подобных ситуациях нельзя «вставать из-за рабочего места и идти на рыбалку», как гласят многие классические книги, так как в этом случае параметр останется необработанным, и на следующий день можно опять наступить на те же грабли, что нельзя назвать эффективным поведением. Но и торговать в подобном ключе — тоже опасно.

Поэтому следует при последовательном срабатывании нескольких стопов сокращать объём позиции (допустим, на 50%), если ещё стоп — то снова сокращение на 50% от оставшейся половины и т.д. Трейдер остаётся в рынке, но уже не имеет прежнего финансового вовлечения и берёт некую логическую торговую передышку на поиск изменившегося параметра. Если же трейдер понял, что идёт не так, и совершил прибыльную сделку на уже уменьшенный в какое-то количество раз объём, то следующая сделка уже совершается на 100% объём позиции. И даже небольшая прибыльная сделка подобного рода на 100% объёма перекроет негативный эффект микросделок на уменьшенный объём, цель которых — проведение оптимизации системы к потенциально меняющимся параметрам рынка. Трейдер должен находиться в рынке и постоянно анализировать, какие именно процессы в нём происходят, подстраивая под них свою торговую систему, так как трейдинг в наши дни становится всё более и более интеллектуальным занятием.

Оптимизация торговой системы позволяет сохранять и даже повышать эффективность торговли, приспосабливая стратегию под рыночные изменения, которые происходят постоянно и имеют свойство накапливаться, что требует от трейдера постоянного понимания рыночных процессов.

________________________________

Хотите быть в курсе всех свежих материалов «Открытого журнала»? Подпишитесь на нашу рассылку — это просто, быстро, бесплатно и очень удобно! А ещё мы делимся с читателями интересными предложениями, выгодными акциями и даже подарками — присоединяйтесь!

Обучение

Прежде чем заниматься трейдингом, ему, как и другим профессиям, необходимо обучиться. Некоторые скажут «это и ежу понятно, что нужно обучиться», вот только эти ежи далеко не всегда всерьез воспринимают этот процесс. Каждый ли человек может называть себя инженером или, к примеру, врачом? ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ. И даже после десятка лет обучения многих врачей врачами-то назвать сложно. Но зато каждый первый, открыв счет у брокера, в ДЦ или еще где, смело называет себя трейдером. Без обид, но ситуация действительно смешная.

Причина этого абсурда кроется там же где и преимущества частного трейднига — в свободе. Ведь когда ты обучаешься на инженера, тебя контролирует огромное число должностных лиц плюс государство, т.к. после прохождения обучения ты получаешь ДИПЛОМ, ответственность за выдачу которого берет на себя то самое государство и учебное заведение. А вот при обучении трейдингу такого контроля нет, и ленивое человеческое Я говорит, мол «аа, по ходу дела разберемся… ведь важны не знания, а конечный результат». Вот только конечный результат в 99,9% случаях плачевный.

Некоторые ребята утверждают, что каждый раз когда ты теряешь деньги в рынке, ты учишься, т.е. платишь рынку за обучение. Вот только это в корне не верно: еще ни один трейдер не научился зарабатывать деньги сливая депозиты. Сливая депозит ты учишься СЛИВАТЬ ДЕПОЗИТ. Сообщество трейдеров сотнями лет шло к сегодняшнему результату, сообщество врачей — тысячами, и т.д. Сегодня нет смысла самому набивать дорогостоящие и абсолютно бестолковые шишки. Опыт квалифицированного специалиста в миллионы раз может сократить время освоения материала и сэкономить при этом бешеное количество денежных средств (тем более когда речь идет о трейдинге), пускай и не всегда присутствие такого специалиста будет бесплатным.

Обучение торговле на бирже

Возможно для кого-то это прозвучит странно, но усвоить весь необходимый материал по биржевой торговле можно всего за пару недель, при наличии хорошей мотивации даже быстрее (и это при условии, что раньше человек о рынках слышал только краем уха). Основным же камнем преткновения при изучении биржевой торговли становится отсутствие некоторых навыков, которые развиваются значительно дольше:

• оперативный поиск торгового инструмента с необходимыми параметрами (часто приходится выбирать подобный инструмент из сотен, а иногда и тысяч),
• навыки работы с торговой платформой, а именно скорость выставление и снятие ордеров,
• хорошо развитое внимание. Т.к. приходится анализировать достаточно много данных, частенько бывает, что трейдер упускает из вида какую-либо важную деталь,
• психологическая устойчивость, которая позволяет находиться трейдеру в рамках определенных им ранее правил,
• умение быстро (и главное точно) производить необходимые математические расчеты,
• визуальное сравнение. Т.к. в трейдинге постоянно приходится что-то с чем-то сравнивать, чтобы отвечать на вопросы «много или мало», «большой или маленький», «быстрый или медленный» и т.п.

Обучающих курсов по торговле на бирже ОЧЕНЬ много, однако думаю многие замечали, что информация в них совпадает где-то процентов на 70-80. Структура рынка ведь не меняется, поэтому и нового придумать нечего (я сейчас говорю именно о биржевом трейдинге, к примеру на форексе каждый день кто-то придумывает какую-нибудь околесицу). Вы спросите «почему же тогда трейдеры разные, раз информация у них одна?». А почему при обучении в одном и том же ВУЗе, в одной и той же группе, у одних и тех же преподавателей мы получаем совершенно разных специалистов?

Конечно же без теории никуда, но учить человека трейдить, передавая ему лишь теоретические знания, это все равно что учить его ездить на машине по автосимулятору на компьютере — вроде понятно, а как до дела доходит — ВИЛЫ. Однако процесс отработки навыков в большей степени завязан именно на самого обучаемого. Если обучающий трейдер дает задания для отработки каких-то конкретных вещей, а ученик их не выполняет или выполняет «по-быстрому», результата не будет, вернее он будет, но не тот, которого ждали.

Так что для достижения успеха, обучающий должен ПОКАЗАТЬ ПАЛЬЦЕМ НА ПРАКТИКЕ, а обучаемый беспрекословно ВЫПОЛНИТЬ все показанные упражнения.

Обучение торговле на Форекс

С обучением торговле на форекс дела обстоят куда печальней. Да простят меня форекс-трейдеры, но когда попадаешь на ресурс где происходит их общение, будто попадаешь совершенно в другой мир (хотя вроде такие же участники торгов как и на фондовом рынке), в мир где не придают значения природе финансового инструмента (валюты), его взаимосвязям с другими инструментами и рынками, процессам ценообразования и другим фундаментально важным вещам, в мир где решающую роль играет ответ на вопрос «как быстро я стану миллионером, используя какую-либо торговою стратегию, с депозитом в 1000 долларов?». О вещах, которые с потрясающей частотой проскакивают на подобных ресурсах, профессиональные трейдеры фондов и банков даже не слышали никогда, но частный трейдер же умнее… (иногда задумываюсь «как вообще люди до такого доходят, что ими движет?»)

Так вот, если на биржевых рынках обучают поиску возможностей, которые предоставляет сам рынок, то на форексе народ нацелен на поиск ТОЧКИ ВХОДА при пересечении чего-то. Если обратить внимание, то можно заметить, что обучение торговле на форекс сводится к пересказу одного Чудо-трейдера другому его действий при «сигнале» какого-то индикатора или группы индикаторов (которые по сути ничего общего с реальным ценообразованием не имеют, см. статью о тех анализе). Без условно важную роль играет тот факт, что у обучающего есть красивая положительная динамика по торговому счету, но обучение подразумевает в первую очередь терминологию и природу финансового инструмента, а уже после этого демонстрацию личных наработок (ТС). Трейдер должен иметь возможность самостоятельно вносить коррективы в стратегию, а не переучиваться новым условиям ТС когда что-то в рынке поменялось или стратегия перестала приносить прибыль, и при этом возможно еще раз заплатив за псевдо-обучение тому же псевдо-учителю.

Стоит ли платить за обучение трейдингу ?

Любая информация, способствующая заработку денег, стоит ДОРОГО. Обучение трейдингу без условно стоит денег, однако стоит понимать, что стоимость обучения далеко не всегда отражает его ценность (надеюсь разницу между словами «цена» и «ценность» пояснять не нужно). В сети просто море абсолютно бестолковой инфы (особенно по рынку Форекс), за которую просят денег, хотя такую инфу даже бесплатно использовать нельзя, она способна лишь засорить голову. Не редко изучение таких вещей заканчивает карьеру трейдера еще на самом ее старте, но поверьте, это лучший вариант, много хуже когда такая инфа сливает депозит год за годом.

Намного реже встречается КАЧЕСТВЕННЫЙ пусть даже платный материал, я уж про бесплатный вообще молчу. Но основная проблема заключается в том, что нужно каким-то образом определить ценность материала перед его возможной оплатой. Уровень убежденности у каждого человека свой, однако я приведу ряд характеристик, наличие которых в любом случае логически необходимы:

• тайминг в торговле. Не бывает стратегий, которые одинаково работают на открытии торгового дня, в обед и на закрытии. Ровно как и не бывает стратегий, одинаково работающих внутри дня, внутри месяца и т.д.
• реальная торговля. Убедитесь, что человек, чья торговля вам понравилась, планирует дать вам именно тот материал, который использует сам, а не пересказать какой либо учебник или статью из интернета. Без условно подобный пересказ тоже стоит денег, но стоит ли платить за подобный материал, если он есть в открытом доступе.
• личное общение. Пообщайтесь с трейдером лично (лучше голосом), не платите за обучение, которое предусматривает автоматический прием вашего платежа без предварительного контакта с автором. Практически в 100% случаев люди, которые занимаются продажей подобных курсов ничего не знают об этих курсах.
• главный вопрос — «почему?». Обязательно убедитесь в том, что трейдер может ответить на любой вопрос по своим наработкам достаточно глубоко и развернуто. Т.е. если он планирует работать, к примеру, в отскок от уровня, то должно последовать подробное пояснение ПОЧЕМУ. Ответов «потому что раньше всегда отскакивали» или «главное, что это работает» НЕДОСТАТОЧНО.
• компетенция. Любой квалифицированный трейдер (особенно трейдер, который кого-то обучает) должен достаточно глубоко понимать как зарабатываются деньги на различных рынках, преимущества и недостатки этих рынков и стратегий. Иначе как он ответит на вопрос почему он работает именно на «этом» рынке и именно по этой стратегии?

Если вы хотите получить эффективный бизнес, способный генерировать систематическую прибыль, научитесь инвестировать в этот бизнес.

Научившись отличать толковые материалы по трейдингу от бестолковых, вы кратно сократите время своего обучения и сэкономите кучу денег. Биржевой бизнес это не игрушка. Если вы серьезно настроены на эффективный трейдинг, займитесь своим образованием. Да прибудет с Вами СИЛА!!! и терпение!!